0202Z3精算学复试大纲

一、风险管理与保险

（一）可保风险的条件

（二）保险的性质和功能

（三）保险的基本原则

（四）保险的分类

（五）保险精算的两大基本原理

二、统计学基本概念

（一）随机性

（二）规律性（大数法则）

（三）变量（测量尺度）

（四）数据

（五）总体

（六）样本

三、概率分布

（一）期望值

（二）方差

（三）二项分布

（四）泊松分布

（五）正态分布

（六）指数分布

（七）t分布

（八）x2分布

（九）F分布

（十）抽样分布

（十一）标准误差

四、参数估计

（一）估计量

（二）置信区间

（三）置信水平

（四）无偏性

（五）有效性

（六）一致性

五、假设检验

（一）原假设

（二）备择假设

（三）双侧检验

（四）单侧检验

（五）两类错误

（六）显著性水平

（七）拒绝域

（八）P值

六、利息理论基本概念

（一）名义利率

（二）实际利率

（三）累积函数

（四）贴现率

（五）贴现函数

（六）现值

（七）终值

（八）利息力

七、债券与股票

（一）债券定价原理

（二）债券在任意时点上的价格和账面值

（三）分期偿还债券的价格

（四）可赎回债券的价格

（五）股票价值分析的基本原理

八、衍生品

（一）远期

（二）期货

（三）期权

（四）互换

（五）套保和套利

（六）最基本的期权交易策略（保险策略）

九、利率风险管理

（一）马考勒久期

（二）修正久期

（三）有效久期

（四）凸度

（五）免疫

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